Sóng Elliott là gì? Tìm hiểu về lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott là một trong những lý thuyết quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dựa vào lý thuyết sóng Elliott, các trader có thể xác định thị trường đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ, từ đó dự đoán hướng đi tiếp và tìm kiếm điểm vào lệnh thích hợp. Vậy cụ thể, sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với mô hình sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave) được phát minh bởi Ralph Nelson Elliott – một kế toán viên, một tác giả nổi tiếng người Mỹ vào những năm 1930. Sau nhiều năm nghiên cứu, Elliott nhận thấy thị trường không biến động một cách hỗn loạn mà tuân theo quy luật có tính chu kỳ. Điều này là do tâm lý của nhà đầu tư thường bị tác động bởi các thông tin bên ngoài và hành vi đám đông tại thời điểm đó.

Sóng Elliott mô tả chi tiết hành vi của đám đông thể hiện qua các mẫu sóng lặp đi lặp. Nguyên lý này ra đời dựa trên quan điểm cách đám đông hành động sẽ tạo ra những mô hình sóng trên biểu đồ giá.

Tâm lý và hành vi của đám đông thường tuân theo một chu kỳ nhất định, có lúc hưng phấn, có lúc lại bi quan. Điều này dẫn đến những biến động của giá cũng tuân theo chu kỳ như thế, lúc tăng lúc giảm. Những chu kỳ tăng giảm này được xác định bởi các mô hình riêng biệt được gọi là “sóng” và chúng được lặp đi lặp lại.

Các nguyên lý của sóng Elliott được lấy cảm hứng từ lý thuyết Dow, nhưng mở rộng hơn trong phân tích xu hướng và điểm vào lệnh. Dựa vào sóng Elliott, trader có thể biết được thị trường đang ở trong giai đoạn nào và dự đoán xu hướng tiếp theo. Từ đó, xác định điểm vào lệnh tốt hơn, đặt cắt lỗ (stop loss) ngắn hơn và điểm chốt lời (take profit) dài hơn.

Sóng Elliott giúp nhà đầu tư phân tích thị trường sâu hơn, nên nó được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính như chứng khoán, forex, tiền điện tử… Tất cả các thị trường bị tác động bởi hành vi của đám đông đều có thể sử dụng lý thuyết sóng Elliott.

Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliott

• Cha đẻ của lý thuyết sóng Elliott là Ralph Nelson Elliott sinh năm 1871 tại Kansas, Mỹ. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kinh doanh, nhưng buộc phải về hưu sớm vào năm 58 tuổi do bệnh tật. Trong thời gian đợi hồi phục ông đã nghiên cứu các biểu đồ chứng khoán trong 75 năm.

• Đến tháng 11 năm 1934, Elliott trình bày ý tưởng của mình về lý thuyết sóng với Charles J. Collins của Investment Counsel, Inc nhưng bị từ chối. Vì thời điểm đó cũng có rất nhiều người cung cấp các hệ thống đánh bại thị trường nhưng đều thất bại.
• Vào những năm 1935 khi chỉ số Dow Jone liên tục giảm mạnh, ông đã dựa vào lý thuyết của mình để phân tích thị trường và đưa ra dự đoán thị trường sẽ đảo chiều và tăng trở lại. Sau đó 2 tháng, đúng như những gì ông dự đoán đợt giảm giá kết thúc và thị trường tăng trở lại. Ông tạo ra tiếng vang lớn trong giới đầu tư và được cộng tác Collin xuất bản thành công cuốn sách The Wave Principle (Nguyên tắc của con sóng) năm 1938.
• Trong suốt những năm 1940 là giai đoạn lý thuyết sóng Elliott liên tục phát triển và tạo được sự tin tưởng của giới đầu tư. Elliott gắn các mô hình hành vi tập thể của con người với Fibonacci, hay tỷ lệ “vàng”
• Sau đó, Năm 1946 Elliott đã trình bày toàn bộ phân tích của mình thông qua tác phẩm cuối cùng “Quy luật tự nhiên: Bí mật của vũ trụ” và được sử dụng đến tận ngày nay.

Cấu trúc sóng Elliott

Cấu trúc của sóng Elliott được chia thành 3 phần: sóng đẩy, sóng điều chỉnh và sóng trong sóng (nhiều con sóng nhỏ trong con sóng lớn). Mỗi sóng có đặc điểm và cách nhận biết khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Sóng đẩy

Sóng đẩy (hay còn gọi là sóng động lực) bao gồm 5 con sóng nhỏ, kí hiệu là 1, 2, 3, 4, 5 như hình vẽ bên dưới. Trong đó, sóng 1, 3, 5 là những sóng tăng, còn sóng 2,4 là những sóng giảm. Đặc điểm của từng sóng như sau:

 

• Sóng 1 

Trong lý thuyết sóng Elliott, sóng 1 rất khó có thể nhận diện được. Vì điểm bắt đầu của sóng 1 chính là điểm cuối của xu hướng cũ. Lúc này các tin tức được tung ra vẫn khá tiêu cực nhưng có có một nhóm nhỏ nhà đầu tư cảm thấy giá đang rẻ và mua vào khiến giá tăng.

• Sóng 2

Sóng 2 là sóng điều chỉnh sóng 1, nhưng không bao giờ có thể vượt quá điểm bắt đầu của sóng một. Tâm lý của nhà đầu tư khi này bắt đầu cảm thấy lợi nhuận đã đủ nên bắt đầu chốt lời khiến giá giảm.

• Sóng 3

Sóng 3 là con sóng lớn nhất và mạnh nhất của một xu hướng lớn. Các tin tức mạnh, tích cực củng cố tâm lý của đám đông tham gia giao dịch. Giá tăng nhanh, các mức điều chỉnh là ngắn và nông. Sóng sẽ phá vỡ mức cao nhất của điểm kết thúc sóng 1.

• Sóng 4

Sau lượng giao dịch mạnh mẽ ở con sóng 3, sóng 4 là một sóng hiệu chỉnh khá rõ ràng. Giá có thể đi ngang trong một thời gian dài và thường hồi lại đạt mức Fibonacci 38.2% của sóng ba. Bên cạnh đó, sóng 4 có khối lượng giao dịch thấp hơn so với sóng 3. Nếu có thể xác định được sóng 5 tiềm năng thì mở vị thế giao dịch tại sóng 4 sẽ là một điểm giao dịch khá tốt. Tuy nhiên, sóng 4 này thường gây khó chịu khi thường xuyên đi ngang hoặc phi xu hướng.

• Sóng 5

Sóng 5 là con sóng đẩy cuối cùng theo hướng của xu hướng chủ đạo. Tin tức trên thị trường và những phân tích cơ bản gần như tích cực. Tất cả tin tức thời điểm này rất khả quan. Khối lượng giao dịch ở sóng 5 thấp hơn sóng 3 và nhiều chỉ báo động lượng bắt đầu cho thấy sự phân kỳ (giá đạt đến mức cao mới nhưng các chỉ báo không đạt đến đỉnh mới). Thật không may, đây là lại là điểm đu đỉnh của trader khi chưa nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Sóng 5 là con sóng thiếu lực và không có sức mạnh to lớn như trong sóng 3. Sự tăng giá ở con sóng này chỉ là sự quá đà do nhóm trader thực hiện. Mặc dù giá tạo ra đỉnh đáy tuân thủ quy tắc của sóng đẩy nhưng tốc độ và sức mạnh nội sóng 5 là rất nhỏ so với sóng 3 trước đó.

2. Sóng Elliott điều chỉnh

Sóng điều chỉnh lớn chuyển động ngược chiều xu hướng. Bên trong con sóng này bao gồm 3 con sóng A-B-C. 

• Sóng A

Sóng điều chỉnh này thường khó xác định cũng giống như sóng 1. Trong khi sóng A hình thành, nhà đầu tư vẫn lạc quan với xu hướng của sóng đẩy. Tin tức khi này vẫn khá tích cực. Hầu hết trader sẽ chỉ xem sự sụt giảm như là một sự điều chỉnh của sóng đẩy. 

•  Sóng B

Có xu hướng ngược lại so với sóng A, sự xuất hiện của sóng B khiến nhiều người sẽ xem đây sự tiếp diễn của sóng đẩy. Thông thường mô hình vai đầu vai hoặc các mô hình nến đảo chiều hay xuất hiện trong con sóng này. Khối lượng giao dịch cũng giảm bớt đi so với sóng A. Đến thời điểm này, các tin tức cơ bản có thể không còn quá tích cực, nhưng cũng sẽ không phải là tiêu cực. 

• Sóng C

Giá di chuyển xuống thấp hơn với dạng năm sóng đẩy. Khối lượng giao dịch tăng và tất cả mọi người đều nhận ra xu hướng cũ đã đảo chiều.

3. Sóng trong sóng 

Theo Elliott một cấu trúc sóng hoàn chỉnh ở khung thời gian nhỏ sẽ là một con sóng nhỏ ở khung thời gian lớn hơn, và cứ tiếp tục như vậy đến khung thời gian lớn hơn và lớn hơn nữa. Tùy thuộc vào khung thời gian chúng ta đang theo dõi thì sẽ tính được bao nhiêu con sóng nhỏ trong toàn bộ chu kỳ. 

Các mô hình sóng Elliott

Để sử dụng thành thạo mô hình sóng Elliott, các trader cần nhận diện các mô hình sóng Elliott. Mỗi mô hình sóng đều có phần sóng chủ – có tính chất giống nhau nhưng phần sóng điều chỉnh khác nhau.

1. Nhóm mô hình sóng đẩy

Sóng mở rộng (Extension wave)

Đây là mô hình sóng thuộc nhóm sóng đẩy. Ở mẫu hình sóng mở rộng này sóng 3 sẽ là 5 sóng nhỏ hơn. 

• Nếu sóng 3 mở rộng ra 1 lần thì tổng số sóng trong một con sóng đẩy lớn là 9 và có cấu trúc 5-3-5-3-5-3-5-3-5
• Nếu sóng 3 mở rộng ra 2 lần sẽ là 13 và cấu trúc sẽ là 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5

Sóng tam giác chéo (Diagonal Triangle)

Đặc điểm của mô hình này là khi vẽ các đường xu hướng đi qua các đỉnh và đáy của các sóng sẽ tạo thành hình tam giác. Mô hình sóng tam giác chéo được chia làm hai loại là: Leading Diagonal Triangle và Ending Diagonal Triangle.

• Leading Diagonal Triangle có cấu trúc 5-3-5-3-5 thường xuất hiện ở sóng đẩy 1 và A.
• Ending Diagonal Triangle có cấu trúc 3-3-3-3-3 thường xuất hiện ở sóng 5 và C. 

Trong đó:

• Sóng 1, 3, 5 có dạng đường Zig-zag 
• Mô hình sóng điều chỉnh 2, 4 không cố định
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Mô hình sóng 5 thất bại 

Đây là mô hình sóng đẩy tuy nhiên, sóng 5 sẽ không vượt qua được đỉnh của sóng 3.

Nhóm mô hình sóng điều chỉnh

Không giống như sóng đẩy, xác định sóng điều chỉnh có phần phức tạp và khó nhận diện hơn. Dưới đây là 3 mô hình phổ biến của sóng điều chỉnh.

Sóng Zig-Zag

Sóng zigzag là mô hình sóng hiệu chỉnh ngược với xu hướng chính và có dạng 5-3-5 hoặc A-B-C. Trong một đợt sóng điều chỉnh thường xuất hiện 2 sóng Zigzag (double Zigzag) và 3 sóng Zigzag (triple Zigzag). Double Zigzag và Triple Zigzag là những con sóng zigzag liên tục nối nhau bằng bộ ba sóng X như trên hình. 

 Sóng Zigzag có một số đặc điểm như sau:

• Sóng B là con sóng điều chỉnh trong sóng Zigzag nhưng không được vượt quá 61.8% so với độ dài của sóng A
• Điểm kết thúc của sóng đẩy C phải vượt qua sóng đẩy A
• Độ dài của hai sóng đẩy A và C tương đương nhau

Mô hình sóng Zigzag thường xuất hiện trong sóng điều chỉnh 2 trong bộ 5 của sóng đẩy theo xu hướng lớn  và sóng điều chỉnh  A của bộ 3 của sóng điều chỉnh ngược xu hướng.

Sóng phẳng (Flat Wave)

Sóng phẳng cũng là một mô hình sóng trong nhóm sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, loại sóng này khác sóng Zigzag ở chuỗi sóng phụ có cấu trúc 3-3-5 và có mức điều chỉnh yếu hơn. Sóng phẳng thường theo sau một xu hướng chính mạnh nên mức độ điều chỉnh của chúng khá yếu. 

Mô hình sóng này có một số đặc điểm như sau:

• Sóng A là sóng đầu tiên lực khá yếu đẩy ngược lại chiều với xu hướng chính. Thông thường sóng A sẽ có cấu tạo bởi 5 sóng nhỏ tuy nhiên, do lực yếu nên chỉ còn 3 sóng nhỏ. 
• Sóng B hồi điều chỉnh lại có cấu trúc 3 sóng và điểm kết thúc gần bằng sóng A. 
• Sóng C vẫn chứa 5 sóng nhỏ và có điểm kết thúc gần bằng điểm kết thúc của sóng A.
• Sóng phẳng di chuyển dập dềnh và không di chuyển mạnh như sóng Zigzag. 

Sóng tam giác (Triangle)

Sóng tam giác cũng là một mô hình sóng điều chỉnh và sóng tam giác thường bị kẹp giữa 2 cạnh hội tụ hoặc phân kỳ. Sóng này được hình thành từ 5 con sóng 3-3-3-3-3 (A-B-C-D-E) đi ngược với đường xu hướng và  có lực tương đối cân bằng nên có chuyển động đi ngang.

– Sóng tam giác hội tụ

Mẫu sóng điều chỉnh này bị kẹp giữa bởi 2 đường hội tụ và có đặc điểm sau:

• Biên độ và khối lượng giao dịch đều giảm. 
• 5 con sóng trong sóng tam giác đều mang cấu trúc của sóng điều chỉnh.
• Tuy có xu hướng hội tụ nhưng sóng C không bao giờ là sóng ngắn nhất.
• Sóng A là sóng dài nhất và sóng E là sóng ngắn nhất.
• Sóng D không bao giờ vượt quá vùng giá của sóng C.

– Sóng tam giác phân kỳ 

Mô hình sóng này thường bị kẹp giữa bởi 2 đường phân kì và là sóng điều chỉnh. Sóng tam giác phân kỳ có một số đặc điểm sau:

• Sóng A, B, C, D vẫn là mẫu sóng điều chỉnh bất kỳ cấu tạo bởi 3 con sóng nhỏ. 
• Sóng C vẫn không bao giờ là sóng ngắn nhất. 
• Tuy nhiên, khác với sóng hội tụ, sóng A là sóng ngắn nhất và sóng C là sóng dài nhất.
• Sóng D cũng đã vượt khỏi điểm bắt đầu của sóng C.

Sóng tam giác không bao giờ xuất hiện ở con sóng điều chỉnh 2 ở bộ sóng đẩy, A ở sóng điều chỉnh mà thường chỉ xuất hiện ở sóng 4, B, X.

Ba quy tắc chính của sóng Elliott

Khi sử dụng lý thuyết sóng Elliot điều quan trọng nhất là bạn phải nhận diện đúng sóng. Khi đó bạn sẽ biết được thị trường đang ở trong giai đoạn nào, từ đó mới có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo và có chiến lược giao dịch phù hợp. Elliott đã đúc kết 3 quy tắc chính không thể phá vỡ khi đếm sóng mà bạn cần ghi nhớ đó là:

• Quy tắc 1: Sóng 3”không bao giờ” là sóng đẩy ngắn nhất
• Quy tắc 2: Sóng 2 “không bao giờ” vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1
• Quy tắc 3: Đáy của sóng 4 ”không bao giờ vượt” khỏi đỉnh của sóng 1

Tuy nhiên trong quá trình giao dịch, trader có thể sẽ gặp phải một số trường hợp bên dưới do ảnh hưởng biến động của thị trường.

• Đỉnh của sóng 5 đôi khi không thể đi xa hơn vùng kết thúc của sóng 3.
• Sóng 5 thường vượt lên hoặc cắt xuống đường xu hướng vẽ song song từ sóng 3 với đường xu hướng nối điểm bắt đầu sóng 3 và sóng 5.
• Sóng 3 thường dài và mạnh nhất trong 5 sóng. Đây cũng là sóng mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận cao nhất cho trader.
• Sóng 2 và sóng 4 thường sẽ bật lại khi gặp các vùng Fibonacci.

Cách đếm sóng Elliott

 Sóng Elliott không chỉ dừng lại ở xác định xu hướng hay đánh giá độ mạnh xu hướng còn cho phép trader tìm được cơ hội và kiểm soát được lệnh. Tuy nhiên, để đếm được sóng lại đòi hỏi mỗi trader phải có con mắt tinh tườm, trí tưởng tượng sáng tạo cùng sự kiện nhẫn. Nó giống như việc chúng ta nhận ra các mảnh vỡ và ghép chúng lại với nhau.

Cụ thể như thế nào thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết:

• Bước 1: Nhận diện số lượng các phân đoạn, sau đó nhóm thành hai loại là sóng điều chỉnh hay sóng đẩy.
• Bước 2: Tìm điểm bắt đầu: Theo Nguyên tắc sóng Elliott, sóng đẩy được theo sau bởi sóng điều chỉnh và ngược lại. Tức là trader muốn đếm số sóng điều chỉnh thì sẽ bắt đầu từ con sóng cuối cùng của sóng đẩy là sóng 5. Hoặc muốn đếm sóng đẩy thì bắt đầu ở cuối của sóng điều chỉnh là sóng C.
• Bước 3: Tiếp theo xác định đỉnh đáy của con sóng đang theo dõi 
• Bước 4: Nhận diện các con sóng và đánh dấu trên biểu đồ giá. Dựa vào các quy tắc “3 không” và các hướng dẫn cũng như đặc điểm để nhận diện các con sóng 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C trên biểu đồ giá. 

Lưu ý: Nếu khung thời gian nhỏ chưa chắc chắn đó là sóng nào bạn có thể sử dụng khung thời gian lớn hơn.

Ví dụ:

Như hình minh họa ở trên là một sóng elliott hoàn chỉnh. mô hình sóng điều chỉnh theo sau là một đường zigzag kép, được đánh dấu bằng wxy. Y chính là điểm hiệu chính kết thúc và chuẩn bị bắt đầu cho một giai đoạn sóng đẩy.

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu các đợt sóng đẩy, tiếp diễn xu hướng tăng giá bằng cách xác định đỉnh và đáy của các con sóng như hình bên dưới.

Trong một số trường hợp khung thời gian nhỏ sẽ không rõ ràng nên chúng ta phải chuyển qua khung thời gian lớn hơn để nhận biết sóng.

Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott

Sóng Elliott rất hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng để vận dụng kiến thức sóng Elliott thành công, trader vẫn cần tuân thủ quy tắc của mình.

• Bước 1: Phân tích thị trường – Nhận diện xu hướng 

Trader cần phân tích đa khung thời gian, nhận diện sóng tại thời điểm theo dõi đang thuộc sóng đẩy hay sóng điều chỉnh và xác định xu hướng chính của thị trường. 

Ví dụ: Trader nhận diện được điểm bắt đầu của con sóng số 2 của sóng đẩy theo xu hướng tăng. Đây là con sóng điều chỉnh nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc: đáy/đỉnh sau cao hơn đáy/đỉnh trước và không bao giờ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1. 

• Bước 2: Tìm điểm vào lệnh

Sau khi đã phân tích, nhận diện được xu hướng cũng như con sóng đang diễn ra. Nếu là cơ hội phù hợp thì sẽ tiến hành vào lệnh hoặc tiếp tục chờ khi giá đi vào kịch bản đã định sẵn thì sẽ tiến hành vào lệnh.

Ví dụ: Chờ xác nhận cuối con sóng 2, đầu con sóng 3 thì tiến hành vào lệnh Buy. 

• Bước 3: Đặt điểm cắt lỗ 

Cắt lỗ là nguyên tắc bất di bất dịch khi tham gia mua bán trên thị trường. Bởi nó sẽ giúp bạn bảo toàn số vốn nếu không may giá đi ngược lại dự đoán hoặc những thời điểm tin tức bất ngờ ra. Bạn nên đặt điểm cắt lỗ dưới con sóng 1 một vài pip.

Ví dụ: Nếu đặt lệnh Buy vào đầu con sóng 3 thì SL sẽ bên dưới đáy của con sóng 2 từ 5-20 pips.

Kết luận

Bài viết trên đã giúp trader hiểu rõ khái niệm sóng Elliott là gì, cấu trúc của sóng Elliott cũng như cách giao dịch với mô hình sóng Elliott sao cho hiệu quả nhất. Ngoài ra, trader cần hiểu rõ cấu tạo của sóng đẩy, sóng điều chính để nhận diện sóng chính xác, từ đó mới có thể xác định được thị trường đang ở trong giai đoạn nào và tìm điểm vào hợp lý.